Курсова работа по статистически изследвания


Категория на документа: Икономика


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ

КАТЕДРА "ФИНАНСИ И КРЕДИТ"

КУРСОВА РАБОТА

по

Статистически изследвания

на тема:

Влияние на обема на потребителските кредити ,инфлацията и безработицата върху лихвените проценти по време на световна икономическа криза

Варна
2012
Въведение

След Великата депресия, настоящата икономическа криза е следващата разтърсила световната икономика из основи. Кризата, започнала като ипотечна в САЩ, постепенно се превърна в глобална финансова, а впоследствие се трансформира и в световна икономическа.

Отражението на финансовата криза, намира израз и по банковите кредити в България още в края на 2007 г. и началото на 2008 година. Увеличенията на лихвите по заемите за крайните клиенти у нас започнаха от началото на септември 2007 г. Впоследствие със задълбочаване на проблемите навън, откъдето българските банки купуват пари, през пазара преминаха няколко вълни на увеличения на лихвите по кредитите.

Лихвеният процент1 играе важна роля в икономиката , той влияе многопосочно на икономическия живот и практически засяга всеки човек и всяка фирма, а също и дейността на държавата. В този смисъл лихвеният процент играе особено голямо значение в условия на криза или влошена икономическа конюнктура в страната. На фона на съществуващата финансова криза в световен мащаб е значимо какво отражение намира тя в България, какви са последиците върху българския банков сектор, върху размера на лихвите по различните видове кредити.

Като причина за увеличаване на размера на лихвените проценти по кредитите можем да посочим факта, че основно промяната им зависи не само от нивата на междубанковия пазар, но и от размера на рисковата премия, която банките прибавят към цената на парите2. Тази добавка се увеличава заради значителната несигурност в макроикономическата среда през последните месеци. Несигурността в макроикономическата среда действа и като фактор за затягане на кредитната политика на банките и ограничава търсенето на заеми. Друг фактор, който можем да посочим е и сравнително високата инфлация, като с покачването на лихвените проценти се постига до известна степен нейното намаление като за 2008 г. тя достига 14,2 %, при 12,5 % през 2007 г. След достигане на рекордни нива от над 15% в средата на 2008 година, инфлацията започна бързо да намалява и през октомври 2009 година достигна отрицателни нива.

Като цяло макар България да избегна банкови фалити, тя нямаше как да избегне ефектите от икономическата криза. Икономиката на България е интегрирана с Европейския съюз, огромна част от вноса и износа е свързана с другите страни от ЕС, същото се отнася и за чуждите инвестиции и кредитирането. ЕС беше ударен тежко от кризата и този удар се пренесе в България и по конкретно върху българския банков сектор и даде отражение върху равнището на цената на кредитите и съответно върху увеличение на лихвените проценти, значително се увеличи и годишният процент на разходите, както в лева, така и в евро в следствие покачването на лихвените проценти.

За да се намали равнището на лихвените проценти по кредитите е необходимо общото доверие в икономиката и общият риск по отношение на макроикономическата ситуация да се подобрят, за да има понижение на лихвените нива по кредитите.

В България паралелно със затегнатото кредитиране се очаква и по-ниско търсене на заеми според обобщените резултати от анкета за кредитната активност, провеждана от БНБ сред банките всяко тримесечие. В края на миналата година е имало затягане на условията за отпускане на потребителски кредити. Посочените от банките основни фактори за затягането на кредитните стандарти са кредитният риск, бизнес климатът в отраслите с голям дял в кредитния портфейл на институцията, рискът, свързан с обезпечението, състоянието на макроикономическата среда. Още в края на миналата година управителят на БНБ Иван Искров посочи, че търсенето на кредити тази година вероятно ще бъде по-слабо. Банките вече отчетоха най-слабия януари в кредитирането от години насам и данните за първия месец на 2012 г. потвърдиха това, като отчетоха свиване във всички сегменти - корпоративни заеми, жилищни и потребителски. Лихвите по кредитите няма да намаляват - от БНБ прогнозират запазване на нивото им около сегашното. Фактори за това са нестабилността несигурността на международните финансови пазари, както и евентуалното повишаване на рисковата премия на страната, посочват от централната банка.3

За да се анализират и прогнозират лихвените проценти по потребителските кредити в България, трябва да се проследи и изследва връзката и зависимостта на лихвения процент от конкретно влияещите му фактори. Счита се, че с увеличаване на лихвения процент , се намалява до известна степен инфлацията. Също така с увеличаване на лихвения процент се намалява търсенето на потребителските кредити и намалява техния обем, а безработицата влияе отрицателно върху лихвения процент, тъй като безработните не могат да теглят кредити , а ако имат изтеглен кредит преди да станат безработни те в този момент не могат да си покриват вноските. Поради тази причина има много необслужвани кредити.

Обект на изследването е лихвения процент в България. В настоящата разработка се разглежда какво влияние оказват обема на кредитите, инфлацията и безработицата върху лихвените проценти по кредитите в България. За целта съм направила автокорелация на зависима и независимите променливи, верижни индекси на изходните данни и регресионен анализ.

Изложение

Изходните данни въз основа, на които ще бъдат направени анализите са поместени в таблицата по долу (табл.1). Като в случая ще бъде разгледан лихвения процент по потребителските кредити в България. Въз основа на данните са направени необходимите изчисления за установяване на зависимостта между четерите фактора. В случая зависимата променлива (y1) е ливения процент през съответните години, а независимите променливи (x1) -обем по потребителски кредити,( x2)- инфлация и (x3)- безработица. Въз основа на данните е направен описателен анализ на изследваната величина: лихвен процент. В таблица 3 се виждат верижните индекси на изследваните фактори.
Изходни данни на лихвения процент по потребителски кредит, обем на потребителски кредит, инфлация и безработица
Таблица 1
години
лихвен процент y1
Обем на потребитесл-ки кредит (млн. лв.) x1
инфлация (%) x2
безработица (хил.души) x3
2000
17.1
256.3



Сподели линка с приятел:





Яндекс.Метрика
Курсова работа по статистически изследвания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.