Прогнозиране на стойността на Dow Jones U.S. Oil & Gas Index на база стойностите му между 1 януари 2008 и 6 януари 2011 г.


Категория на документа: Икономика




Курсова работа
по
Прогнозиране и планиране

Прогнозиране на стойността на Dow Jones U.S. Oil & Gas Index на база стойностите му между 1 януари 2008 и 6 януари 2011 г.



Изготвили: ------------------
------------------------------


Избор на данни
1.1. Описание на избрания икономически времеви ред

Избраните данни за анализ са времеви ред на Dow Jones U.S. Oil & Gas Index за периода от 1 януари 2008 г. до 09.01.2012 г. Източникът е Yahoo Finance, а времевият ни ред съдържа 1010 наблюдения, поставени във вектор-стълба x.
1.2. Графики и описателни статистики
Графика на времевият ред x е представена на Фигура 1:

Figure 1 Графика на времевия ред х

От Фигура 1 се вижда, че данните следват локални трендове и на пръв поглед изглеждат като Random Walk модел.
Описателни статистики:

Figure 2 Хистограма на времевия ред х

Средна стойност:
537.4196
Стандартно отклонение:
96.9856
Дисперсия:
9406,2
Медиана
513.8200
Минимална стойност:
341.8300
Максимална стойност:
764.2500
Наклоненост:
0.2815
Височина на разпределението:
2.0224

От хистограмата на реда х (Фигура 2) се вижда, че разпределението наподобява нормално, но е наклонено в ляво (което се потвърждава и от коефициента за наклоненост, със стойност 0.28).

За да моделираме коректно времевия ред, трябва да проверим дали е стационарен. За целта ще се позовем на функцията му на автокорелация (фиг.2):

Figure 3 Графика на автокорелация на x




Сподели линка с приятел:





Яндекс.Метрика
Прогнозиране на стойността на Dow Jones U.S. Oil & Gas Index на база стойностите му между 1 януари 2008 и 6 януари 2011 г. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.